El palacio del siglo XVII, diseñado por Francesco Antonio Picchiatti, alberga una de las colecciones privadas más importantes abiertas al público: en la Galería en el primer piso, están expuestas, además de la prestigiosa colección donada por el pintor del siglo XVIII Francesco De Mura, obras desde el siglo XVI hasta el XIX incluyendo a Giordano, Ribera, Stanzione, Vaccaro, Preti y otros maestros destacados.
El apartamento histórico ofrece un recorrido muy sugestivo caracterizado por una disposición tipo casa-museo que tiene una doble función: los espacios son, al mismo tiempo, áreas de exposición visitables por el público y sede de la Asociación privada, que todavía utiliza estas valiosas estancias para desarrollar sus funciones.
Los ambientes también albergan objetos de arte, plata y vestimentas sagradas provenientes de antiguas Cofradías napolitanas (Real Compañía y Archicofradía de los Blancos del Espíritu Santo, Real archicofradía y monte del SS. Sacramento de los Nobles Españoles, Obra Pía del Sagrado Templo de la Escorziata, etc.) De gran importancia es la pintura realizada por Caravaggio “Las Siete Obras de la Misericordia” (1607), colocada en la iglesia sobre el altar mayor.
En los otros altares, que representan las distintas Obras de Misericordia realizadas por la Institución, se encuentran las pinturas de Luca Giordano, Fabrizio Santafede, Battistello Caracciolo, Giovan Bernardo Azzolino y Giovan Vincenzo Forlì. Desde 2008 es posible admirar en el primer piso, con exposiciones temporales, también la Colección de arte de la Provincia de Nápoles que cuenta con importantes obras maestras napolitanas entre los siglos XIX y XX.
La sede del Pío Monte de la Misericordia también alberga un Archivo/Biblioteca particularmente valioso por la cantidad y rareza de los documentos y volúmenes que conserva.
